RSI Indikator vs. Stochastik
Bei der großen Anzahl der Trading Indikatoren, stellt sich oft die Frage, welcher bringt mir mehr? Welchen soll ich für meinen Forex Trading nutzen?
Hier im Teil 1 möchte ich praktisch zwei Oszilatoren mit einander vergleichen. Es sind der RSI Indikator und der Stochastik Indikator.
1. RSI Indikator (Relative Stärke Index)
Der RSI gehört zur Standardausrüstung jeder Tradingplattform.
Die Standardeinstellung ist 14 (Periode) mit zwei Ebenen 70 und 30.
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| RSI Einstellung |
Steigt der RSI über 70 ist der Kurs überkauft, wenn diese Ebene wieder nach unten verlassen wird, ist es ein Verkaufssignal.
Fällt der Indikator unter 30 ist der Kurs überverkauft, wenn der Indikator aus diesem Bereich wieder nach oben geht, ist es ein Kaufsignal.
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| RSI Indikator |
2. Stochastik Indikator
Auch auf den Stochastic kann sich keine Tradingplattform verzichten. In der Standardeinstellung hat der Indikator folgende Werte: 5,3,3 und die Ebenen 80 und 20.
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| Stochastik Einstellung |
Verkaufssignal: Wenn beide Linien des Indikators über der 80 Ebene steigen und sich nach unten überkreuzen.
Kaufsignal: Wenn beide Linien des Indikators unter der 20 Ebene fallen und sich nach oben überkreuzen.
Beide haben zwei wichtige Gemeinsamkeiten;
1) Sie zeigen die Bereiche des überkauften und überverkauften Preises.
2) Und beide funktionieren gut in der Seitwärtsbewegungen und versagen in Phasen starker Trendbewegungen.
Bevor beide Kandidaten in den Ring steigen um zu zeigen, wer mehr drauf hat, müssen wir die Regeln für den Vergleich festlegen.
Die Regeln des Vergleichstest
1) Zeitraum: Ich wähle einfach die letzten 5 Wochen von 18.12.2018 bis 18.01.2019.
2) Währungspaar: GBP/USD
3) Chart Zeiteinheit: Stundenchart H1
4) Ausstiege: Die offenen Positionen werden beim Gegensignal geschlossen.
5) Test durchgeführt bei dem Broker xm.com
Der Testzeitraum hat alle Bewegungshasen. Es sind Seitwährtsbewegungen und starke Trendphasen dabei (Bild oben).
Der Testzeitraum hat alle Bewegungshasen. Es sind Seitwährtsbewegungen und starke Trendphasen dabei (Bild oben).
Nun ist alles festlegt. Der Kampf kann beginnen, der Beste möge gewinnen!!!
Der erste generierter Signal ist ein Verkaufssignal. Danach folgten noch vier Verkaufssignale in Folge ohne das es einen Gegensignal gäbe.
Sell Trades
Trade 1 +155 Punkte (DD* -150) am 18.12.2018
Trade 2 +203 Punkte (DD -100) am 24.12.2018
Trade 3 +185 Punkte (DD -110) am 24.12.2018
Trade 4 +217 Punkte (DD -85) am 31.12.2018
Trade 5 +225 Punkte (DD -33) am 31.12.2018
Trade 2 +203 Punkte (DD -100) am 24.12.2018
Trade 3 +185 Punkte (DD -110) am 24.12.2018
Trade 4 +217 Punkte (DD -85) am 31.12.2018
Trade 5 +225 Punkte (DD -33) am 31.12.2018
*DD steht für den Drawdown, zeigt wie weit im Minus war die Position bevor diese geschlossen wurde.
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| RSI Trading Strategie |
Alle 5 Sell Trades wurden am 3.01.2019 mit einem Gesamtgewinn von +985 Punkten geschlossen, bei dem maximalen Rückgang von -440 Punkten.
Und so ging es weiter:
Trade 6: Buy am 2.01.2019 +114 Punkte (DD -182)
Trade 7: Buy am 3.01.2019 +210 Punkte (DD -0)
Trade 8: Sell am 4.01.2019 war ein Verlust mit -110 Punkten
Trade 9: Buy am 15.01.2019 endete mit Gewinn +140 Punkten (DD -15)
Trade 10: Sell mit noch offene Postion +100 (DD -15)
Endergebnis des Tests für RSI Trading:
Geschlossen +1339 Punkte (DD max -440)
Anzahl der Trades 10 davon nur einer mit Verlust.
Trefferquote mit noch offener Position 90%.
Erster Fazit
Ehrlich gesagt ist dieser Ergebnis für mich unerwartet und überraschend. Ich habe eigentlich erwartet, dass es zu einem Gesamtverlust kommen würde, aber nein, es ist ein satter Gewinn geworden.
Mal sehen ob der zweite Kandidat da mithalten kann?
Also es geht los für den Stochastk Indikator!
Trade 1: Buy am 18.12.2018 +18 (DD -8)
Trade 2: Sell am 19.12.2018 +30 (DD -20)
Trade 3: Buy am 20.12.2018 +44 (DD -14)
Trade 4: Sell am 20.12.2018 +25 (DD -28)
Trade 5: Buy am 21.12.2018 +28 (DD -0)
Trade 6: Sell am 24.12.2018 -20 (DD -50)
Trade 7: Sell am 26.12.2018 +5 (DD -0)
Trade 8: Buy am 26.12.2018 -35 (DD -60)
Trade 9: Buy am 26.12.2018 +5 (DD -0)
Trade 10: Sell am 27.12.2018 -35 (DD -60)
Trade 11: Sell am 28.12.2018 -25 (DD -45)
Trade 12: Sell am 28.12.2018 -3 (DD -25)
Trade 13: Buy am 30.12.2018 +50 (DD -10)
Trade 14: Sell am 31.12.2018 +125 (DD -35)
Trade 15: Buy am 02.01.2019 +20 (DD -200)
Trade 16: Sell am 03.01.2019 -135 (DD -160)
Trade 17: Sell am 04.01.2019 -105 (DD -125)
Trade 18: Sell am 07.01.2019 -50 (DD -50)
Trade 19: Sell am 07.01.2019 -25 (DD -45)
Trade 20: Buy am 08.01-2019 +30 (DD -60)
Trade 21: Buy am 08.01.2019 +75 (DD -15)
Trade 22: Sell am 10.01.2019 +50 (DD -5)
Trade 23: Buy am 10.01.2019 +10 (DD-10)
Trade 24: Sell am 11.01.2019 -80 (DD -180)
Trade 25: Sell am 11.01.2019 +9 (DD -90)
Trade 26: Buy am 15.01.2019 +1 (DD -15)
Trade 27: Sell am 16.01.2019 -100 (DD -170)
Trade 28: Sell am 18.01.2019 +50 (DD -12)
Trade 29: Buy am 18.01.2019 noch offen mit -60 Punkten
Endergebnis des Tests für Stochastik Trading:
Zweiter Fazit
Stochastik Indikator hat es nicht geschafft im Plus zu bleiben.
Die starken Trendphasen haben die Gewinne aus den Seitwährtsphasen gnadenlos aufgefressen.
Der Stochastik hat in den starken Trendbewegungen die Verluste kassiert. Was ist, wenn wir einen Filter einfügen. Zum Beispiel den gleitenden Durchschnitt (MA). Es ist ein Trendindikator und sollte zumindest theoretisch, die meisten Fehltrades ausfiltern.
Ich nehme mal die EMA 120. Die Periode 120 zeigt den Trend der letzten 5 Tagen.
Hier sind die Ergebnisse:
Stochastik Trading mit EMA120: Trade-Folge 18-30+48-130+30+60+10+5+1=+12
Jetzt sind es statt 29 nur 9 Trades. Und statt -38 sind jetzt +12 Punkte.
RSI Trading mit EMA120: Fast alle Trades wurden ausgefiltert, nur einer ist geblieben mit +140 Punkten.
Gesamt Fazit
In dieser kurzen Testphase hat der RSI Indikator großen Gewinn gemacht, dabei musste man nur 10 Positionen eingehen.
Stochastik hatte in der gleichen Zeit auf 29 Positionen gebracht. Mehr war in diesem Fall nicht besser, sondern sogar ein Verlust.
Der EMA120 als Filter hat dem Stochastik zwar vom Gesamtverlust bewahrt, aber +12 Punkte bringen keine wirkliche Freude.
Für den RSI ist der Filter auch keine Hilfe. Denn dadurch wurde der große Gewinn von 1339 auf nur 140 gebracht.
Damit ist ganz klar, in diesem Duell hat der RSI Indikator eindeutig gewonnen und mich persönlich sehr positiv überrascht.
Trade 2: Sell am 19.12.2018 +30 (DD -20)
Trade 3: Buy am 20.12.2018 +44 (DD -14)
Trade 4: Sell am 20.12.2018 +25 (DD -28)
Trade 5: Buy am 21.12.2018 +28 (DD -0)
Trade 6: Sell am 24.12.2018 -20 (DD -50)
Trade 7: Sell am 26.12.2018 +5 (DD -0)
Trade 8: Buy am 26.12.2018 -35 (DD -60)
Trade 9: Buy am 26.12.2018 +5 (DD -0)
Trade 10: Sell am 27.12.2018 -35 (DD -60)
Trade 11: Sell am 28.12.2018 -25 (DD -45)
Trade 12: Sell am 28.12.2018 -3 (DD -25)
Trade 13: Buy am 30.12.2018 +50 (DD -10)
Trade 14: Sell am 31.12.2018 +125 (DD -35)
Trade 15: Buy am 02.01.2019 +20 (DD -200)
Trade 16: Sell am 03.01.2019 -135 (DD -160)
Trade 17: Sell am 04.01.2019 -105 (DD -125)
Trade 18: Sell am 07.01.2019 -50 (DD -50)
Trade 19: Sell am 07.01.2019 -25 (DD -45)
Trade 20: Buy am 08.01-2019 +30 (DD -60)
Trade 21: Buy am 08.01.2019 +75 (DD -15)
Trade 22: Sell am 10.01.2019 +50 (DD -5)
Trade 23: Buy am 10.01.2019 +10 (DD-10)
Trade 24: Sell am 11.01.2019 -80 (DD -180)
Trade 25: Sell am 11.01.2019 +9 (DD -90)
Trade 26: Buy am 15.01.2019 +1 (DD -15)
Trade 27: Sell am 16.01.2019 -100 (DD -170)
Trade 28: Sell am 18.01.2019 +50 (DD -12)
Trade 29: Buy am 18.01.2019 noch offen mit -60 Punkten
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| Auf dem Bild sind die Signale von 18.12.2018 bis zum 11.01.2019 zu sehen |
Endergebnis des Tests für Stochastik Trading:
Geschlossen -38 Punkte (DD max ca. -580)
Anzahl der Trades 29 davon nur 17 mit Gewinn.
Trefferquote mit noch offener Position 58,6%.
Zweiter Fazit
Stochastik Indikator hat es nicht geschafft im Plus zu bleiben.
Die starken Trendphasen haben die Gewinne aus den Seitwährtsphasen gnadenlos aufgefressen.
Machen wir mal einen Experiment
Der Stochastik hat in den starken Trendbewegungen die Verluste kassiert. Was ist, wenn wir einen Filter einfügen. Zum Beispiel den gleitenden Durchschnitt (MA). Es ist ein Trendindikator und sollte zumindest theoretisch, die meisten Fehltrades ausfiltern.Ich nehme mal die EMA 120. Die Periode 120 zeigt den Trend der letzten 5 Tagen.
Hier sind die Ergebnisse:
Stochastik Trading mit EMA120: Trade-Folge 18-30+48-130+30+60+10+5+1=+12
Jetzt sind es statt 29 nur 9 Trades. Und statt -38 sind jetzt +12 Punkte.
RSI Trading mit EMA120: Fast alle Trades wurden ausgefiltert, nur einer ist geblieben mit +140 Punkten.
Gesamt Fazit
In dieser kurzen Testphase hat der RSI Indikator großen Gewinn gemacht, dabei musste man nur 10 Positionen eingehen.
Stochastik hatte in der gleichen Zeit auf 29 Positionen gebracht. Mehr war in diesem Fall nicht besser, sondern sogar ein Verlust.
Der EMA120 als Filter hat dem Stochastik zwar vom Gesamtverlust bewahrt, aber +12 Punkte bringen keine wirkliche Freude.
Für den RSI ist der Filter auch keine Hilfe. Denn dadurch wurde der große Gewinn von 1339 auf nur 140 gebracht.
Damit ist ganz klar, in diesem Duell hat der RSI Indikator eindeutig gewonnen und mich persönlich sehr positiv überrascht.
In dem RSI Chart hätte doch vor dem BUY Trade am 2.1 auch schon ein BUY trade stattfinden müssen. Dort ist der RSI auch schon über 30 gewesen.
AntwortenLöschenInsgesamt ist der Zeitraum leider zu kurz um eine echte Aussage über die zwei Indikatoren zu treffen. 1-2 Jahre sollten es da schon sein.
Grüße
Danke für den Hinweis. Habe tatsächlich einen Signal übersehen,
Löschenwäre aber ein Gewinn. Werde nachbessern.
Und was den Zeitraum angeht, natürlich sind 9 Trades keine Aussage für dauerhaften Erfolg.